Durchschnittlicher indikator atr

MetaTrader 4 - Indikatoren Durchschnittlicher True Range, ATR - Indikator für MetaTrader 4 Der durchschnittliche True Range Indicator (ATR) ist ein Indikator für die Volatilität des Marktes. Es wurde von Welles Wilder in seinem Buch Neue Konzepte in technischen Handelssystemen eingeführt. Dieser Indikator wird seither als Bestandteil zahlreicher weiterer Indikatoren und Handelssysteme eingesetzt. Durchschnittliche True Range, kann ATR Average True Range oft einen hohen Wert an der Unterseite des Marktes nach einem schieren Fall der Preise, die durch Panikverkauf verursacht werden. Niedrige Werte des Indikators sind typisch für die Perioden der Seitwärtsbewegung von langer Dauer, die an der Spitze des Marktes und während der Konsolidierung geschehen. Der mittlere True Range kann nach den gleichen Prinzipien wie andere Volatilitätsindikatoren interpretiert werden. Das auf diesem Indikator basierende Prognoseprinzip kann folgendermaßen formuliert werden: Je höher der Wert des Indikators, desto höher die Wahrscheinlichkeit eines Trendwechsels, je niedriger der Indikatorwert ist, desto schwächer ist die Trendbewegung. True Range ist der größte der folgenden drei Werte: Unterschied zwischen der aktuellen maximalen und minimalen (hohen und niedrigen) Differenz zwischen dem vorherigen Schlusskurs und der aktuellen maximalen Differenz zwischen dem vorherigen Schlusskurs und dem aktuellen Minimum. Der Indikator für den durchschnittlichen wahren Bereich ist ein gleitender Durchschnitt der Werte des wahren Bereichs. Technischer Indikator BeschreibungAktiv True Range (ATR) Der Average True Range ist ein Indikator für die Volatilität. Es wurde von J. Welles Wilder im Jahre 1978 entwickelt. Neben den vielen anderen Indikatoren wurde es zuerst für die Rohstoffmärkte - die unsicherer als Aktien sind - und für die Preise am Ende des Tages geschaffen. Heutzutage ist es weit verbreitet im Forex-Markt und auf anderen Perioden auch verwendet. Zuerst definiert Wilder den True-Bereich oder TR, der als maximal von den folgenden drei Werten bestimmt wird: Absolutwert einer Unterscheidung zwischen dem laufenden Maximum und dem vorhergehenden Schlusskurs, dem absoluten Wert einer Unterscheidung zwischen dem laufenden Minimum und dem vorherigen Schlusskurs und der Unterscheidung Zwischen einem laufenden Maximum und einem laufenden Minimum. Wenn die Unterscheidung zwischen einem Maximum und einem Minimum eher gering ist, dann würden wahrscheinlich die anderen zwei zuvor erwähnten Verfahren für die TR-Berechnung verwendet. Wenn der Bereich innerhalb der Periode ändert, ist eine Unterscheidung zwischen einem Maximum und einem Minimum ziemlich groß, wird TR wahrscheinlich von ihr berechnen. Formel: ATR Moving Average (TR j. N), wobei TR j maximale Module aus drei Werten High - Low, High - Close j - 1, Low - Close j - 1. Diagramm: Die Verwendung In der Regel wird ATR mit 14 Perioden verwendet. Sie wird sowohl eintägig als auch tage - oder wochenweise und sogar monatlich berechnet. Extreme Werte des Indikators definieren oft Umkehrpunkte oder den Beginn einer neuen Fluktuation. Durchschnittliche True Range kann weder eine Dauer oder Richtung der Änderungen noch andere Volatilitätsindikatoren vorhersagen. Sie legt nur eine Aktivitätsstufe fest. Die Indikatoren niedrigen Niveau, weist auf ruhigen Handel in einem kleinen Bereich, während hohe Werte, weist auf intensiven Handel in einem weiten Bereich. Die lange Periode niedriger ATR weist auf die Integration hin, die höchstwahrscheinlich zu einer schnellen Fortsetzung der Veränderungen oder einer Wendung führen wird. Hohe Werte von ATR sind in der Regel das Ergebnis von schnellen Schwankungen und selten so bleiben für die lange Zeit. Da ATR den absoluten Volatilitätswert angibt, werden Währungspaare auf Forex mit den niedrigen Preisen mit anderen Sachen gleich niedriger ATR und auf der anderen Seite sein. Der Hauptgedanke dieses Indikators heißt: Je kleiner die Indikatoren sind, desto schlechter ist eine Trendrichtung, je höher der Indikatorwert ist, desto höher ist die Möglichkeit einer Trendwende. Die Schwächen Während eines langen Zeitraums der ATR kann zu spät sein, wobei nicht die laufende, sondern vorherige inconstancy. Moving Durchschnittliche technische Indikator Die Moving Average Technische Indikator zeigt den durchschnittlichen Instrument Preis Wert für einen bestimmten Zeitraum. Wenn man den gleitenden Durchschnitt berechnet, berechnet man den Instrumentenpreis für diesen Zeitraum. Wenn sich der Preis ändert, steigt oder fällt sein gleitender Durchschnitt. Es gibt vier verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten: Einfach (auch als Arithmetik bezeichnet). Exponentiell. Geglättet und linear gewichtet. Bewegungsdurchschnitte können für jeden sequentiellen Datensatz berechnet werden, einschließlich der Eröffnungs - und Schlusskurse, der höchsten und niedrigsten Preise, des Handelsvolumens oder anderer Indikatoren. Es ist oft der Fall, wenn doppelte gleitende Durchschnitte verwendet werden. Das Einzige, wo sich verschie - dende Durchschnittswerte verschiedener Typen erheblich voneinander unterscheiden, ist, wenn Gewichtskoeffizienten, die den letzten Daten zugeordnet sind, unterschiedlich sind. Wenn wir von einem einfachen gleitenden Durchschnitt sprechen, sind alle Preise des fraglichen Zeitraums gleich wertig. Exponentielle und linear gewichtete Bewegungsdurchschnitte legen mehr Wert auf die neuesten Preise. Der gängigste Weg zur Interpretation des gleitenden Durchschnitts ist es, seine Dynamik mit der Preisaktion zu vergleichen. Wenn der Instrumentenpreis über seinem gleitenden Durchschnitt ansteigt, erscheint ein Kaufsignal, wenn der Kurs unter den gleitenden Durchschnitt fällt, was wir haben, ist ein Verkaufssignal. Dieses handelnde System, das auf dem gleitenden Durchschnitt basiert, ist nicht entworfen, um Eintritt in den Markt direkt in seinem niedrigsten Punkt und seinem Ausgang direkt auf dem Höhepunkt zur Verfügung zu stellen. Es erlaubt, nach dem folgenden Trend zu handeln: bald zu kaufen, nachdem die Preise den Boden zu erreichen, und zu verkaufen, bald nachdem die Preise ihren Höhepunkt erreicht haben. Bewegungsdurchschnitte können auch auf Indikatoren angewendet werden. Das ist, wo die Interpretation der Indikatorbewegungsdurchschnitte ähnlich der Interpretation der Preisbewegungsdurchschnitte ist: wenn der Indikator über seinem gleitenden Durchschnitt steigt, bedeutet das, dass die aufsteigende Indikatorbewegung wahrscheinlich fortfährt: wenn der Indikator unter seinen gleitenden Durchschnitt fällt, dieses Bedeutet, dass es wahrscheinlich weiter nach unten gehen wird. Hier sind die Arten von gleitenden Durchschnittswerten auf dem Chart: Einfacher Moving Average (SMA) Exponentieller Moving Average (EMA) Smoothed Moving Average (SMMA) Linearer gewichteter Moving Average (LWMA) Berechnung: Simple Moving Average (SMA) Wird der arithmetische gleitende Durchschnitt berechnet, indem die Preise des Instrumentenschlusses über eine bestimmte Anzahl von Einzelperioden (z. B. 12 Stunden) zusammengefasst werden. Dieser Wert wird dann durch die Anzahl dieser Perioden dividiert. Dabei ist: N die Anzahl der Berechnungsperioden. Exponential Moving Average (EMA) Der exponentiell geglättete gleitende Durchschnitt wird berechnet, indem der gleitende Durchschnitt eines bestimmten Anteils des aktuellen Schlusskurses auf den vorherigen Wert addiert wird. Bei exponentiell geglätteten gleitenden Durchschnitten sind die neuesten Preise von mehr Wert. P-Prozentsatz des exponentiellen gleitenden Durchschnitts wird wie folgt aussehen: Wo: CLOSE (i) der Preis des laufenden Periodenabschlusses EMA (i-1) Exponentiell bewegender Durchschnitt des vorherigen Periodenabschlusses P der Prozentsatz der Verwendung des Preiswerts. Smutterhed Moving Average (SMMA) Der erste Wert dieses geglätteten gleitenden Durchschnitts wird als einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) berechnet: Der zweite und nachfolgende gleitende Mittelwert wird gemäß dieser Formel berechnet: wobei: SUM1 die Summe der Schlusskurse für N ist Perioden PREVSUM ist die geglättete Summe des vorherigen Balkens SMMA1 ist der geglättete gleitende Durchschnitt des ersten Balkens SMMA (i) ist der geglättete gleitende Durchschnitt des aktuellen Balkens (mit Ausnahme des ersten) CLOSE (i) ist der aktuelle Schlusskurs N Ist die Glättungsperiode. Linearer gewichteter gleitender Durchschnitt (LWMA) Bei gewichteten gleitenden Mittelwerten sind die letzten Daten von größerem Wert als frühere Daten. Der gewichtete gleitende Durchschnitt wird berechnet, indem jeder der Schlusskurse innerhalb der betrachteten Reihe mit einem gewissen Gewichtskoeffizienten multipliziert wird. Wobei: SUM (i, N) die Gesamtsumme der Gewichtskoeffizienten ist. Source Code Full MQL4 Source of Moving Averages ist in der Codebasis verfügbar: Moving Averages Warnung: Alle Rechte an diesen Materialien sind von MetaQuotes Software Corp reserviert. Das Kopieren oder Nachdrucken dieser Materialien ist ganz oder teilweise verboten. Access True Range Technical Indicator (ATR) Durchschnittliche True Range Technische Indikator (ATR) ist ein Indikator, der Volatilität des Marktes zeigt. Es wurde von Welles Wilder in seinem Buch Neue Konzepte in technischen Handelssystemen eingeführt. Dieser Indikator wird seither als Bestandteil zahlreicher weiterer Indikatoren und Handelssysteme eingesetzt. Durchschnittliche True Range kann oft einen hohen Wert am unteren Rand des Marktes nach einem seren Rückgang der Preise durch Panik verkaufen. Niedrige Werte des Indikators sind typisch für die Perioden der Seitwärtsbewegung von langer Dauer, die an der Spitze des Marktes und während der Konsolidierung geschehen. Der mittlere True Range kann nach den gleichen Prinzipien wie andere Volatilitätsindikatoren interpretiert werden. Das auf diesem Indikator basierende Prognoseprinzip kann folgendermaßen formuliert werden: Je höher der Wert des Indikators, desto höher die Wahrscheinlichkeit eines Trendwechsels, je niedriger der Indikatorwert ist, desto schwächer ist die Trendbewegung. Berechnung: True Range ist der größte der folgenden drei Werte: Differenz zwischen der aktuellen maximalen und minimalen (hohen und niedrigen) Differenz zwischen dem vorherigen Schlusskurs und der aktuellen maximalen Differenz zwischen dem vorherigen Schlusskurs und dem aktuellen Minimum. Der Indikator für den durchschnittlichen wahren Bereich ist ein gleitender Durchschnitt der Werte des wahren Bereichs. Source Code Vollständige MQL4-Quelle von Average True Range ist in der Code Base verfügbar: Average True Range Warnung: Alle Rechte an diesen Materialien sind von MetaQuotes Software Corp reserviert. Ein Kopieren oder Nachdruck dieser Materialien ist ganz oder teilweise verboten - ATR Der mittlere wahre Bereich (ATR) ist ein Maß für die Volatilität, die Welles Wilder in seinem Buch "Neue Konzepte in technischen Handelssystemen" eingeführt hat. Die wahre Bereichsanzeige ist die größte der folgenden: Strom hoch abzüglich der aktuellen niedrig, der absolute Wert der aktuellen hoch abzüglich der vorherigen und der absolute Wert der aktuellen niedrig abzüglich der vorherigen schließen. Der durchschnittliche wahre Bereich ist ein gleitender Durchschnitt. In der Regel 14 Tage, der wahren Bereiche. BREAKING DOWN Durchschnittlicher True Range - ATR Wilder entwickelte ursprünglich die ATR für Rohstoffe, aber der Indikator kann auch für Aktien und Indizes verwendet werden. Einfach ausgedrückt, eine Aktie mit einer hohen Volatilität hat eine höhere ATR, und eine niedrige Volatilität hat eine niedrigere ATR. Die ATR kann von Markt-Techniker verwendet werden, um Trades einzugeben und zu beenden, und es ist ein nützliches Werkzeug, um zu einem Handelssystem hinzuzufügen. Es wurde geschaffen, um es Händlern zu ermöglichen, die tägliche Volatilität eines Vermögenswerts mithilfe einfacher Berechnungen genauer zu messen. Der Indikator zeigt nicht die Kursrichtung an, sondern wird in erster Linie zur Messung der Volatilität durch Lücken und Begrenzung nach oben oder unten bewegt. Die ATR ist relativ einfach zu berechnen und benötigt nur historische Preisdaten. ATR-Berechnungsbeispiel Trader können kürzere Zeiträume verwenden, um mehr Handelssignale zu erzeugen, während längere Zeiträume eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, weniger Handelssignale zu erzeugen. Angenommen, ein kurzfristiger Trader möchte lediglich die Volatilität einer Aktie über einen Zeitraum von fünf Börsentagen analysieren. Daher könnte der Trader die fünftägige ATR berechnen. Unter der Annahme, dass die historischen Preisdaten in umgekehrter chronologischer Reihenfolge angeordnet sind, findet der Händler das Maximum des Absolutwerts des aktuellen Hochs abzüglich des aktuellen niedrigen Absolutwerts des aktuellen Hochsignals abzüglich des vorherigen Schlusses und des Absolutwerts des aktuellen Tiefstandes minus dem Wert Vorherige schließen. Diese Berechnungen des wahren Bereichs werden für die fünf letzten Handelstage durchgeführt und dann gemittelt, um den ersten Wert der Fünftage-ATR zu berechnen. Geschätzte ATR-Berechnung Nehmen Sie an, dass der erste Wert der Fünftage-ATR bei 1,41 berechnet wird und der sechste Tag einen wahren Bereich von 1,09 aufweist. Der sequentielle ATR-Wert könnte durch Multiplizieren des vorherigen Wertes des ATR mit der Anzahl von Tagen weniger Eins abgeschätzt werden, und dann Hinzufügen des wahren Bereichs für die aktuelle Periode zu dem Produkt. Dann teilen Sie die Summe durch den ausgewählten Zeitrahmen. Zum Beispiel wird der zweite Wert des ATR auf 1,35 oder 1,41 (5 - 1) (1,09) / 5 geschätzt. Die Formel kann über die gesamte Zeitdauer wiederholt werden.